組み込み法(embedded)

Embedded Methodとは、特徴量選択をモデルの学習時に行う手法です。Filter Methodでは計算することのできなかった変換の関係も、この手法で計算することができます。また学習時に探索するため、Wrapper Methodよりも計算コストはかなり低いです。

手順

  1. モデルを学習させる
  2. 特徴量の重要度を算出する
  3. 重要でない特徴量を削除する

REFERENCES:

  • https://qiita.com/shimopino/items/5fee7504c7acf044a521